Imparare Trading

2021-12-14 00:57:00 #AnalisiTecnica

Il "rally natalizio" sui mercati americani

Nel precedente post abbiamo analizzato il rally natalizio sui mercati europei prendendo come sottostante il future DJ Eurostoxx 50. Stavolta lo abbiamo testato sul mercato USA attraverso lo S&P 500.

Le regole sono le medesime, ma i risultati un pò diversi. Seppur con qualche eccezione e un 2018 disastroso, il mese di dicembre continua ad essere positivo sui mercati USA.

Motivazioni a parte (quelle le lasciamo ai bravi economisti), quello che fa un bravo trader è curiosare nelle serie storiche in cerca di inefficienze sfruttabili per guadagnare.


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2021-12-11 18:09:28 #AnalisiTecnica

Si può ancora parlare di "rally natalizio?

Fino al 2013 è stato praticamente una costante. Dal 2014 qualcosa sui mercati è cambiato. L'analisi che proponiamo questa settimana è un test statistico del famoso rally natalizio.

Abbiamo utilizzato come sottostante il future DJ Eurostoxx 50 che rappresenta una buona media dei mercati europei.

Le regole del test sono semplicissime:
Compra il primo giorno utile di dicembre
Vendi l'ultimo giorno utile di dicembre

In figura, i risultati di tutti gli anni dal 2003 a oggi. Il "rally 2021" è già in corso dopo dopo l'espansione di volatilità di novembre.
Lunedì pubblicheremo il test sull'S&P500.


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2021-12-02 18:07:18 Volatility #Alert!

Finale di ottava ad alta "tensione"

Prestiamo attenzione ai livelli di volatilità del VIX segnalati nel precedente post. Rileviamo i primi segnali di un regime di Backwardation.

Backwardation: volatilità a lungo termine maggiore di quella a breve termine. Il regime di normalità è il contrario, ed è detto Contango.

Attenzione, inoltre, agli appuntamenti macroeconomici di domani

Ore 14:30 - Non-farm payrolls
Ore 14:30 - Tasso di disoccupazione USA
Ore 16:00 - Indice dei Servizi (l'analogo di quello manifatturiero)
Ora non precisata - Report del tesoro USA


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2021-11-27 17:04:47 #AnalisiTecnica #AnalisiCiclica

La volatilità non mente mai!

Nello scorso post lo avevamo anticipato "la volatilità è in aumento". E quella non scherza mai.
Non è nostro compito giustificare il movimento: seguendo le notizie, saremo sempre in ritardo!
Le relazione sugli indici azionari è matematica:

Volatilità in aumento - indici che stornano
Volatilità in diminuzione - indici in trend al rialzo o laterali.

Stiamo lavorando su un modello analitico che non lascia molto spazio all'immaginazione per uniformare la lettura del mercato. Magari ci dedicheremo un articolo sul blog per spiegarlo e rendere accessibile a tutti la lettura: neofiti e trader in attività.

Posizione Ciclica S&P 500

Ciclo 16/20 settimane: fase decrescente
Ciclo 16/24 mesi: da definire

P.S. Riesci a notare la ciclicità nel comportamento della volatilità?


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2021-11-20 16:43:51 #AnalisiTecnica #AnalisiCiclica

Settimana negativa per gli indici azionari e volatilità in aumento

La settimana contrastata, ha già spento gli animi dei nuovi massimi messi a segno dalle borse europee. Il DAX continua a far fatica, il nostro FTSE MIB rimane comunque la migliore piazza europea. Nonostante la settimana negativa.

Ci sono segnali di un aumento di volatilità che lasciano intendere un inizio della prossima ottava ancora contrastato. Inoltre, rileviamo un segnale di presa dei profitti per questo ciclo intermedio (20 settimane di media). Commento tecnico a parte, ci basiamo con molta fiducia sui nostri segnali perché testati su oltre 10 anni di storico.

Posizione Ciclica

Ciclo 16/20 settimane: area di massimo
Ciclo 16/24 mesi: da definire


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2021-11-17 15:25:40 #Strategie #AnalisiTecnica

Un grafico che può dare molte soddisfazioni!

Oggi voglio mostrarti un grafico operativo che utilizziamo come fonte di strategie di trading per il nostro portafoglio.
Si tratta della stagionalità settimanale dell'oro (Gold), rilevata con strumenti proprietari dal 2009.

Ho cerchiato in rosso tre giorni della settimana peculiari per questo sottostante: lunedì, mercoledì e venerdì.

Prima di svelarti cosa generano questi tre giorni, te la senti di provare a suggerire come li sfrutteresti nel trading di tutti i giorni

Puoi utilizzare comodamente il gruppo dei comenti cliccando sotto questo post.


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2021-11-13 16:33:14 #AnalisiTecnica #AnalisiCiclica

DAX future: è solo paura da Covid?

Nello scorso post avevamo anticipato un'analisi nei confronti del DAX che risulta ancora alle prese con i massimi assoluti in area 16.100. A nostro avviso, non è solo la questione sanitaria in essere a preoccupare l'indice tedesco, mentre tutti i cugini europei hanno approfittato di questa ottava per rifiatare un pò.

Nel grafico proposto, con dati settimanali, abbiamo messo in evidenza il canale laterale nel quale l'indice era intrappolato. L'attuale ciclo a 20 settimane di media è ancora in fase di espansione con una situazione di volatilità che lascia pensare ad una continuazione del movimento la prossima settimana. Ovviamente, la verità ce la dirà il mercato.

Posizione Ciclica

Ciclo 16/20 settimane: fase crescente
Ciclo 16/24 mesi: partito l'8/10/2021?


P.S. La prossima settimana proporremo qualcosa di più operativo.

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2021-11-06 18:12:25 #AnalisiTecnica #AnalisiCiclica

Anche gli indici europei guadagnano i nuovi massimi... e il DAX?

Nel precedente post avevamo annunciato i nuovi massimi anche per gli indici europei. Oggi mettiamo in evidenza il nostro FTSEMIB con alcune ipotesi cicliche. Non possiamo non far notare che tra tutti gli indici europei, il DAX non ha ancora raggiunto i nuovi massimi.

Nell'immagine, proponiamo i due livelli importanti per l'indice italiano. Area 24.430 appena diventato nuovo supporto. Area 18.000 punti che, invece, è diventato il nuovo riferimento minimo del grafico.

Riguardo i cicli, mettiamo in evidenza un lungo ciclo di 8 anni, ripartito probabilmente in marzo 2020 e con un gran bel dubbio: il minimo del mese di settembre 2021 è la nuova partenza del ciclo a 20 mesi di media? In settimana cercheremo risposte analizzando il DAX.

Posizione Ciclica

Ciclo 16/20 settimane: fase crescente
Ciclo 16/24 mesi: da definire


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2021-11-04 16:34:18 #CalendarioMacroeconomico

Mentre i mercati festeggiano il mancato aumento dei tassi USA, prepariamoci ad un venerdì caldo

Domani 5 novembre 2021, come ogni primo venerdì del mese, escono due dati molto importanti in grado di generare volatilità sui mercati:

Venerdì 5/11: Non-farm payrolls
Venerdì 5/11: Disoccupazione USA

Prestare attenzione per chi fa trading di breve termine.


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2021-10-30 18:34:30 #AnalisiTecnica #AnalisiCiclica

Indici Azionari Europei: nuovi massimi rimandati

Fatta eccezione per il nostro FTSEMIB, sia il DAX che l'EUROSTOXX 50 devono rimandare i nuovi massimi alla prossima settimana.

Oggi concentriamo l'analisi sul DAX, a nostro avviso simbolo emblematico dell'attuale fase ciclica dei mercati. Il future tedesco ha trovato resistenza in area 15.820 punti (già definita da tempo sui nostri grafici), mentre il supporto di riferimento continua ad essere area 15.000 punti.

Data la posizione ciclica e la volatilità (VDAX) su livelli del tutto modesti rispetto all'inizio del mese, ci aspettiamo un attacco con successo al livello di resistenza indicato.

Posizione Ciclica

Ciclo 16/20 settimane: Partito 6/10/21 - fase crescente
Ciclo 16/24 mesi: Partito 19/03/20 - fase decrescente


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