Разработка алгоритма под международные рынки через API брокера | Трейдер Артем
Разработка алгоритма под международные рынки через API брокера EXANTE началась в августе, а завершилась в декабре. Во время старта разработки текущего кода я опирался на собственный опыт создания алгоритма для работы через QUIK, когда весь процесс занял не больше недели, а затраты не превышали ста тысяч рублей. В данном случае разработка и тестирование заняли четыре месяца, расходы составили триста тысяч рублей. Это время понадобилось чтобы исключить ошибки в коде, выстроить полную автоматизацию и подобрать подходящие инструменты.
Сегодня алгоритм полностью завершен и можно продолжить публикацию ежедневных результатов и статистики. Эту неделю будем торговать четыре инструмента:
1. B.ICE.G2021 — нефть; ГО 4200$. Инструмент дорогой, волатильный, не всегда хорошо подходит под стратегию, но на дистанции дает положительный результат.
2. 6B.CME.Z2020 — GBP/USD; ГО 2710$. Один из самых ликвидных инструментов в мире, дешевый как с точки зрения ГО, так и с точки зрения стоимости тика. Однако, широкие торговые диапазоны позволяют фиксировать прибыльные трендовые движения.
3. ZS.CBOT.F2021 — Soybeans; ГО 1899$. Соя хорошо подходит под торговую логику стратегии, более того, стоимость тика составляет 12.5$, что, вместе с незначительным ГО делает этот инструмент очень привлекательным для всех пользователей алгоритма.
4. SB.ICE.H2021 — Sugar No. 11; ГО 948$. Среди всех перечисленных инструментов, сахар можно считать экспериментальным. Тем не менее, он также как и остальные, демонстрирует ценовое движение, необходимое для работы стратегии. Более того, у этого инструмента самое низкое ГО и высокая стоимость тика (11.2$), что позволяет ему быть популярным у ритейл инвесторов.
Старт торгов в 9:45 по Москве, первыми включаются ZS и B. Далее, в 11:45 подключается 6B и SB. Эту неделю торгуем 5 лотов в ZS, 2 лота в 6В и по одному лоту в остальных инструментах. Суммарное ГО под все инструменты: 14915$.
Минимальный недельный таргет — 2500$ или почти 17%.
Максимальный недельный таргет — 6000$ или чуть больше 40%.
Отчеты по торговому дню с 21:00 по 22:00 по Москве. В любой момент внутри дня можете через чат уточнить позицию и доходность внутри дня.
