Трейдер Артем

2020-12-07 23:00:36 ZS и SB основные убыточные инструменты сегодня. Я не нахожу в этом совершенно ничего страшного. Оба инструмента торговались пол дня в узком диапазоне первый раз за очень длинный период. Алгоритм несколько раз пытался войти в направлении предполагаемого прорыва диапазона прежде чем происходил очередной разворот. Open / Comment

2020-12-07 23:00:05 6В сегодня самый прибыльный инструмент. Хочется обратить внимание на график, чтобы проиллюстрировать написанное о стратегии выше: на нем практически нет торговли в узком диапазоне, и алгоритм отработал все импульсные движения, которые были до 21:00. Open / Comment

2020-12-07 22:59:50 Неделя началась негативно, торговый день закрыли -1700$. Воспользуюсь этим чтобы еще раз напомнить — в моей стратегии, как и в любой другой, достаточно отрицательных дней. Этот алгоритм плохо работает в узких диапазонах или во флэте. Стратегия сделана для работы с трендами и широкими ценовыми движениями. Такие движения, как правило, более продолжительны, в результате чего вырастает потенциальная прибыль по каждой отдельной сделке. Такие дни как сегодня будут всегда, их надо использовать чтобы понять уровень риска, к которому лично вы готовы. Open / Comment

2020-12-07 09:43:56 Разработка алгоритма под международные рынки через API брокера EXANTE началась в августе, а завершилась в декабре. Во время старта разработки текущего кода я опирался на собственный опыт создания алгоритма для работы через QUIK, когда весь процесс занял не больше недели, а затраты не превышали ста тысяч рублей. В данном случае разработка и тестирование заняли четыре месяца, расходы составили триста тысяч рублей. Это время понадобилось чтобы исключить ошибки в коде, выстроить полную автоматизацию и подобрать подходящие инструменты.

Сегодня алгоритм полностью завершен и можно продолжить публикацию ежедневных результатов и статистики. Эту неделю будем торговать четыре инструмента:
1. B.ICE.G2021 — нефть; ГО 4200$. Инструмент дорогой, волатильный, не всегда хорошо подходит под стратегию, но на дистанции дает положительный результат.
2. 6B.CME.Z2020 — GBP/USD; ГО 2710$. Один из самых ликвидных инструментов в мире, дешевый как с точки зрения ГО, так и с точки зрения стоимости тика. Однако, широкие торговые диапазоны позволяют фиксировать прибыльные трендовые движения.
3. ZS.CBOT.F2021 — Soybeans; ГО 1899$. Соя хорошо подходит под торговую логику стратегии, более того, стоимость тика составляет 12.5$, что, вместе с незначительным ГО делает этот инструмент очень привлекательным для всех пользователей алгоритма.
4. SB.ICE.H2021 — Sugar No. 11; ГО 948$. Среди всех перечисленных инструментов, сахар можно считать экспериментальным. Тем не менее, он также как и остальные, демонстрирует ценовое движение, необходимое для работы стратегии. Более того, у этого инструмента самое низкое ГО и высокая стоимость тика (11.2$), что позволяет ему быть популярным у ритейл инвесторов.

Старт торгов в 9:45 по Москве, первыми включаются ZS и B. Далее, в 11:45 подключается 6B и SB. Эту неделю торгуем 5 лотов в ZS, 2 лота в 6В и по одному лоту в остальных инструментах. Суммарное ГО под все инструменты: 14915$.

Минимальный недельный таргет — 2500$ или почти 17%.
Максимальный недельный таргет — 6000$ или чуть больше 40%.

Отчеты по торговому дню с 21:00 по 22:00 по Москве. В любой момент внутри дня можете через чат уточнить позицию и доходность внутри дня. Open / Comment

2020-10-22 14:25:50 Результат на текущий момент с 10:00. Open / Comment

2020-10-22 13:57:09 Open / Comment

2020-10-22 13:56:56 В сентябре и октябре брокер EXANTE занимался увеличением количества своих серверов. На практике, и, в частности на работе алгоритма это отразилось задержками в получении данных через API. Три раза за прошедший месяц сервера просто падали и приходилось ждать восстановления работы. К сожалению, это лишает возможности продемонстрировать стабильную работу и результат. В понедельник EXANTE оповестили своих пользователей, что закончили работы и добавили N серверов. Можно было предположить, что на этом все, но — нет. Если во вторник мы отработали отлично, то в среду снова сталкивались с задержками. Тем не менее, раз брокер говорит, что работы закончены, надеюсь, можно ожидать, что скоро все технические проблемы завершатся.

На этой неделе единственный день без каких либо технических неполадок был вторник 20.10.2020, на сегодняшний день тоже идем без проблем. Буду публиковать отчеты за те дни, когда работа была стабильной. Надеюсь, скоро это будут недели. Покажу результаты двух аккаунтов:
1. Торговал 1 лот B.ICE.Z2020 (ГО 5276.25$) + 1 лот ES.ICE.Z2020 (ГО 14412.85$). Общий результат по дню + 1767.5$.
2. Торговал 5 лотов B.ICE.Z2020 (ГО 26381.25$) + 3 лота ES.ICE.Z2020 (ГО 43238.55$). Общий результат по дню + 7950$.

Результаты хорошие, однако один из инструментов требует большого ГО. Сейчас пробуем ряд более дешевых фьючерсов:
- LE.CME.Z202 ГО 1793.59$
- HG.COMEX.Z2020 ГО 4190.44$
- SIL.COMEX.Z2020 ГО 3394.51$
- 6E.CME.Z2020  ГО 2899.58$
- MME.ICE.Z2020 ГО 4771.72$
Пока все инструменты показывают себя хорошо, позже покажу результаты.
Ниже публикую скриншоты из торгового терминала; если кому-то нужны брокерские отчеты как в прошлый раз, то также выложу. Open / Comment

2020-10-13 12:38:06 Ну что, расскажу как есть.

12.10.2020 все пользователи алгоритма торговли DAX. Это был первый раз, когда мы пробовали конкретно этот инструмент на реальных аккаунтах, до этого тестировали код на демо, искали ошибки. Ошибки на реальном аккаунте начались с самого начала: сигнал на первую сделку появился в 10:00, однако, алгоритм в сделку не вошел.

Когда я переходил Quik+lua на EXANTE+API_python я не думал, что будет возникать столько ошибок и потребуется огромное количество времени для теста и отладки кода. Вчерашние торги позволили внести последние изменения, которые касаются способа входа в позицию, а также способа выхода. Так что дальше остается следить только за результатами.

Итак, вчера не вошли в несколько сделок. Естественно — это сказалось на P/L, который по дню составил -1355 EUR.

До конца недели торгуем ES.CME.Z2020+B.ICE.Z2020 Ошибок в коде быть больше не должно, так что, надеюсь, смогу показать результат как на бектесте.

Прикрепляю отчет за вчера. Следующий раз готов прикреплять такой же по запросу или в конце недели. Open / Comment

2020-10-12 09:52:27 Сегодня в США Columbus Day, официально закрыт рынок облигаций, однако, потенциально объём может снизиться на всех американских площадках.

В связи с этим, большинство клиентов сегодня для торгов выбрали FDXM – Mini DAX Futures. На живом аккаунте этот инструмент ещё никто не торговал, так что это будет даже эксперимент – посмотрим вечером на результат. Open / Comment

2020-10-08 17:23:21 Привет!

Пришло время возвращаться.
Прошедшие два месяца я занимался разработкой алгоритма. Необходимо было перевести работу с MOEX на иностранные биржи: CME/ICE/EUREX/LIFFE. Теперь можно торговать любой инструмент, который есть на международных биржах. Помимо этого, объемы, которые торгуются на этих биржах, значительно выше чем на MOEX, что позволяет использовать больший капитал. У вас, также как и раньше, есть возможность подключиться к работе данной алгоритмизированной стратегии.

Алгоритм подключается к рынкам через API брокера EXANTE. Каждый пользователь открывает личный счет и предоставляет электронные ключи для подключения к коду по API. Алгоритм может открывать/закрывать сделки, и управлять открытой позицией, то есть выставлять и менять стопы и тейки. После предоставления ключей, код работает самостоятельно, не требуя какой либо настройки или иного вмешательства. Пользователь имеет возможность остановить подключение к алгоритму в любой момент времени.

Стратегия осталась прежней.
Список инструментов расширился, на данный момент я советую своим клиентам:
• ES — S&P оба контракта Mini и Micro
• NQ — NASDAQ оба контракта Mini и Micro
• B — Brent
• FGBL — Euro-Bund
• FDAX — Mini Dax
• Z — FTSE100
Основной фокус пока на ES и B.
Торговля ведётся с 9:45 до 23:00, позиции на ночь не переносим.

Работа алгоритма с использованием клиентских денег началась с 5.10.2020. Взаимоотношения с клиентами выстроены с использованием Management Fee 2% + Success Fee 35%. С 12.10.2020 я продолжу вести данный канал, выкладывая отчеты о работе алгоритма, подтвержденные реальными брокерскими отчетами. Open / Comment