Трейдер Артем

2020-07-29 14:29:51 Всем привет.
Многие в личных сообщениях спрашивают, что на данный момент происходит с проектом; коротко расскажу об этом.

Результаты за лето:

BRENT
Июнь: 2,52$; 26% при текущем ГО
Июль: 2,2$; 23% при текущем ГО

Mini S&P500
Июнь: 204; 85% при текущем ГО
Июль: 160; 66% при текущем ГО

Запуск алгоритма пришелся на момент начала падения OI (open-interest) в нефти. Вместе с падением ликвидности, увеличилось количество стопов и количество убыточных дней. В результате, алгоритм не получил широкого распространения среди физических лиц.

На данный момент алгоритм работает на счетах у нескольких клиентов, формат работы стал более индивидуален. Однако, если у вас есть интерес к алгоритму, то можно пользоваться им также по подписке:
- BRENT. До возвращения OI будет стоить 5 000 руб в месяц;
- Mini S&P500. 10 000 руб в неделю, если результат за неделю 50 пунктов и выше. 6 000 руб в неделю, если результат ниже 50 пунктов.

В BRENT рекордно низкий OI (open-interest). На практике это выражается в том, что цене часто не хватает одного пункта чтобы зафиксировать прибыль, или, наоборот, избежать убыточной сделки. В итоге, при торговле этим инструментом вам нужно закладывать большую сумму на риски внутри недели, то есть торговать меньшим объемом.

Mini S&P500 на данный момент торгуется руками по той же стратегии, что и нефть. Все сделки ведутся мной в торговом канале. Алгоритм на данный момент переписывается с Lua на Python для автоматической работы. Open / Comment

2020-07-09 12:07:47 Open / Comment

2020-07-09 12:07:40 Предыдущие четыре торговые сессии в нефти едва превышают диапазон в 0.40$ внутри дня. Никаких интересных фундаментальных новостей нет, рынок консолидируется. Ночью появились новости, что Китай увеличил импортные квоты на нефть для частных НПЗ, очевидно, КНР ожидает восстановление спроса на нефтепродукты. Если действия OPEC+ создают дефицит на рынке, то скоро это начнет отражаться на спотовых ценах.

Вчера торговал лонг+шорт. Первая половина дня была неплохой, тогда как во второй части сессии получилось много стопов, по прежнему не хватает объемов чтобы доходить до тейков, размер которых каждый день уменьшается.
Результат работы алгоритма за 07.07.2020:
∙BRQ0 — +0,05$
∙RIU0 — +20
Ниже торговый журнал сделок по контракту BRQ0. Open / Comment

2020-07-08 11:03:24 Open / Comment

2020-07-08 11:02:56 Нефть продолжает торговаться в узком диапазоне: в разных странах локально вводятся карантинные меры, реальный экономический ущерб от пандемии и темпы восстановления тоже пока непонятны; в результате цена подошла к 44 и остановилась. Вчера писал про Канаду, цены в Северной Америке из негативной территории поднялись до 45$, поэтому некоторые компании, у которых есть возможность, решили, что могут начать восстанавливать добычу. Тем временем в Иране заполнились почти все наземные хранилища так как санкции США не дают им возможности торговать нефтью.

Сегодня запасы EIA; API показали рост запасов сырой нефти и отрицательные цифры по запасам бензина. Отчет EIA также в первую очередь стоит рассматривать по компонентам, обратить отдельное внимание на запасы в Кушинге, бензины и дистилляты.

Вчера торговал лонг+шорт. Торги снова были довольно вялые, некоторые сделки пришлось закрывать руками, чтобы избежать проскальзвания.
Результат работы алгоритма за 07.07.2020:
∙BRQ0 — +0,36$
∙RIU0 — -270
Ниже торговый журнал сделок по контракту BRQ0. Open / Comment

2020-07-07 10:40:04 Open / Comment

2020-07-07 10:39:59 После объявления о последних сокращениях добычи странами OPEC+ я ни раз писал о возможном создании дефицита нефти на физическом рынке. Начинают появляться первые признаки недостаточности объемов на рынке. Прямо сейчас Urals торгуется с самой большой в истории премией к Brent. В нормальное время, нефть с повышенным содержанием серы торгуется дешевле по отношению к остальным сортам, однако, сейчас, с существующими квотами добычи, а также, учитывая отсутствие на рынке нефти из Ирана и Венесуэлы, стоимость сортов нефти, добываемой в России, Омане и Латинской Америке торгуется с премией к легким сортам. Более того, на рынке четко определяется бэквардация: цена на ближайшие поставки существенно выше поставок через три месяца. На этом фоне OPEC может позволить себе поднимать цены, так Aramco вчера третий месяц подряд увеличили стоимость нефти, продаваемой в Азию. Стоит не забывать, что все это происходит в момент когда мировой спрос на нефть все еще на 10% ниже чем в нормальное время, а маржинальность переработки нефти в таких условиях остается низкой.

Ранее обсуждалось, что после остановки добычи на месторождениях в России, есть риск, что многие из них больше будет невозможно вернуть в состояние, пригодное для работы. Любопытно, что такой риск существует не только для нашей страны, но и, например, для Канады. В этой стране количество активных буровых установок сократилось больше чем в предыдущие разы, в этом Июле работало 18 буровых установок, тогда как годом ранее количество достигало 120. Энергетический сектор Канады не имеет достаточного доступа к капиталу и восстановление будет медленным. Учитывая, что Канада является четвертой в мире страной по добыче нефти, падение количества буровых и проблемы в энергетическом секторе также повлияют на баланс предложения на физическом рынке.

В пятницу на Американском рынке был выходной. Учитывая, что Open Interest итак на дне, что существенно влияет на работоспособность стратегии, то в отсутствие основного участника рынка, я не работал. Нефть продолжает торговаться в очень узком диапазоне — 0.40$ центов за день. Вчера торговал два инструмента: BRQ0 и RIU0. Результат работы алгоритма за 06.07.2020:
∙BRQ0 — +0,22$
∙RIU0 — +2000
Ниже торговый журнал сделок по контракту BRQ0. Open / Comment

2020-07-03 09:56:32 Open / Comment